Cómo calcular el riesgo de una cartera de inversión

Escrito por Bradley James Bryant ; última actualización: February 01, 2018

En el mundo de las finanzas y las inversiones, el riesgo se mide con el cálculo estadístico de las desviaciones estándar, que es la raíz cuadrada de la variación. Esto es una medida de desviación del retorno promedio de tu cartera. La variación estándar también se utilizar para medir la volatilidad y el riesgo. Para una cartera de inversión, el riesgo se determina midiendo el movimiento y el desvío de precios. Si esta es altamente volátil se considera que es una cartera con alto grado de riesgo.

Junta la información. Necesitarás el retorno promedio de, al menos, 5 períodos distintos (para este ejemplo, asumamos que tu cartera tiene retornos del 3 por ciento, 5 por ciento, 10 por ciento, -5 por ciento y -8 por ciento durante los últimos cinco años).

Calcula el promedio dividiendo el resultado de la suma de estos números por la cantidad de años considerados (la respuesta es 3+5+10-5-8 = 5. Luego divide 5 por 5, que equivale a 1).

Encuentra la suma de los desvíos al cuadrado (por ejemplo, el cálculo del desvío del primer año es: 3 (el retorno del año 1) - 1 (el promedio calculado en el paso 2) = 2). Calcula el cuadrado del resultado obtenido (2 al cuadrado es 4 para el año 1). Realiza esto para cada uno de los años y luego suma todas las respuestas (la suma en este ejemplo es 218).

Divide el resultado por el número de años menos 1 (en nuestro ejemplo, 5 años menos 1 equivale a 4. Entonces 218 dividido 4 iguala a 54,5).

Calcula la raíz cuadrada del resultado (la raíz de 54,5 es 7,4; esto significa que la cartera de inversión tiene un promedio de retorno del 1 por ciento, y un riesgo relativo de 7,4 por ciento).

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